qmt-python-bridge

QMT Python Bridge

让外部 Python 程序通过大 QMT 内置 Python 获取行情和历史数据，保留外部环境中的 pandas、研究工具及存储方式。

项目提供历史数据文件桥和本机实时行情内存通道。QMT 侧负责调用数据接口，外部程序负责数据处理、校验与保存，也可以生成统一入口，让历史与实时服务共用一个 QMT 策略。

实验性 / Alpha · 数据只读 · 不提供交易功能

GitHub：YangSal/qmt-python-bridge

发行包名：bigqmt-data-bridge · Python 导入名：bigqmt_bridge

主要功能

本项目提供部分 xtdata 风格接口，不是完整的 xtquant 替代品，也不透传任意代码或交易指令。

工作原理

外部 Python                              大 QMT 内置 Python
数据处理、校验、归档                       受控的数据接口调用
        │                                        │
        ├── 历史：文件请求、持久任务、结果文件 ────┤
        └── 实时：本机命名管道、内存消息 ──────────┘

历史请求和缓存可以保存在磁盘。实时行情的桥接通信只使用内存通道；外部消费者接收后，可按需要另行归档。

自动下载任务保留任务 ID 和处理状态，支持中断后对账续采。外部请求超时不能取消已经进入 QMT 的原生调用，不应删除未确认任务后盲目重发。

环境要求

• Windows 与已获授权、支持内置 Python 策略的大 QMT 客户端。
• 外部 Python 3.10+，主要依赖为 pandas。
• 内置端以 Python 3.6 为兼容目标，不向 QMT 复制外部二进制模块或安装项目依赖。
• 外部客户端与 QMT 在同一台电脑运行；接口和数据权限由券商客户端管理。

安装

在项目根目录使用外部 Python 安装：

python --version
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -e .
.\.venv\Scripts\python.exe -m bigqmt_bridge --help

也可以使用已有 conda 或虚拟环境，无需重复创建环境。不要在 QMT 内置 Python 中执行安装命令，也不要把外部 site-packages 加入内置解释器路径。

选择使用方式

QMT 侧策略应取消“启动本地python”，编译后选择“运行”，不是“回测”。源码目录、桥接运行目录和消费者归档目录分别配置，不要让多个策略同时占用同一历史运行目录。

实时通道首次部署需按对应文档完成环境与通道检查。升级已加载的内置模块应按部署流程切换版本，修改磁盘源码不会自动更新运行中的 QMT 策略。

Python 调用示例

准备 QMT 历史缓存并配置 config.local.json 后：

from bigqmt_bridge.backend import create_backend
from bigqmt_bridge.config import load_config

client = create_backend(load_config('config.local.json'))
frames = client.get_market_data_ex(
    field_list=['time', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume', 'amount'],
    stock_list=['000001.SZ'],
    period='1d',
    start_time='20260904',  # 替换为需要读取且已准备数据的日期
    end_time='20260904',
    count=-1,
    dividend_type='none',
    subscribe=False,
    fill_data=False,
)
print(frames['000001.SZ'])

返回值为 {证券代码: DataFrame}，time 使用 UTC 毫秒。业务日期按北京时间处理，避免依赖机器本地时区。调用异常通过 bigqmt_bridge.QmtDataError 报告，不应把接口失败解释为空交易日或停牌。

更多入口见小批量历史归档和接口源码。

功能边界

• 自动下载只支持已结束交易日的日线、1 分钟和 5 分钟 K 线，默认关闭；不包含 Tick、财务或指数权重自动下载。
• 实时采用 poll_snapshot 最新快照轮询，不保证捕获两次轮询之间的每次行情更新，不提供完整逐笔增量流。
• 当前实时单批请求与累计订阅均最多 10 只证券。这是本项目的实现限制，不是 QMT 官方容量声明；暂不支持全市场实时采集。
• 统一入口中的历史与实时调用串行执行，同步历史调用可能延迟实时响应，不提供硬实时延迟保证。
• 财务、完整合约等接口可能受内置依赖、字段范围及账户权限影响；不同券商环境需要分别确认兼容性。
• 不提供下单、撤单、账户管理或自动生产切换。运行目录、认证配置和原始行情应保留在本机，不上传公开仓库。

项目结构

bigqmt_bridge/             外部客户端、采集器、命名管道服务与 CLI
qmt_bridge/               QMT 内置策略、worker、文件与内存协议
config*.example.json      配置样例
skills/                   仓库配套 Skill
experiments/              独立环境检查与验证工具
tests/                    自动化测试
docs/                     使用指南、接口说明、设计与验证记录
LICENSE                   MIT 许可证

开发环境安装与测试：

python -m pip install -e ".[test]"
python -m pytest tests/ experiments/qualification_v1/test_qualification.py -q

许可证

项目沿用原作者的 MIT 许可证，以源码形式交付。代码许可不涵盖第三方行情和券商软件；项目不附带 QMT、券商程序、账号或真实行情，也不提供权限绕过。

接口背景可参阅迅投官方内置 Python 文档。